一、报告题目

The Parameter Estimations on Forward-Backward Stochastic Differential Equations

二、主讲人

张 奇

三、报告时间

2023年03月22日 15:30-16:30

四、报告地点

华岗苑东楼119、Zoom：7424753864

五、摘要

In this talk, I will introduce a new method for the parameter estimations of forward-backward stochastic differential equations, where only the backward equations can be observed. To get the parameter estimations in this case, the nonlinear Feynman-Kac formula and some statistical methods are used. This is a joint work with Minxuan Li.

六、主讲人简介

张奇，复旦大学数学科学学院教授，金融数学与控制科学系主任。2007年毕业于山东大学与英国拉夫堡大学联合培养博士生项目，2008年在英国拉夫堡大学从事博士后研究工作，同年入职复旦大学数学科学学院。主要研究领域为倒向随机微分方程、随机偏微分方程、随机控制理论。

七、主办单位

非线性期望前沿科学中心

数学与交叉科学研究中心