［本站讯］5月18日下午，经济学院计量经济学Workshop于中心校区知新楼举行。著名计量经济学家、世界计量经济学会院士李龙飞教授作为特邀嘉宾作学术报告，山东大学经济学院院长林平出席会议并致辞，山东大学经济学院陈强教授主持会议报告，学院部分师生参会。

在第一阶段的主题报告中，李龙飞作了题为“Best Linear and Quadratic Moments for Spatial Econometric Models and an Application to Spatial Interdependence Patterns of Employment Growth in US Counties”的主题报告，给出了一类大型网络和空间计量模型的广义矩估计(GMM)的最佳线性矩和二次矩的新解析方法，在扰动项非正态的情况下，GMM估计比准极大似然估计更为渐近有效。

在第二阶段的主题报告中，陈强作了题为“Full Information Transformed Estimation of Panel Interactive Fixed Effects Models”的报告，提出了一种利用所有可用特征向量同时消除交互固定效应的全信息变换(FIT)估计量。该估计量在数值上等价于最小二乘主成分(LSPC)估计量(Bai, 2009)，从而建立了变换法和LSPC方法之间的联系。山东大学经济学院刘彦伯作了题为“High-dimensional Causal Inference with Dyadic Data”的报告，介绍了条件平均处理效应(CATE)函数的两步估计量：在第一步对高维干扰函数进行极大似然(ML)估计，而第二步涉及依赖于级数基函数展开的非参数估计。厦门大学经济学院谢一萌作了题为“A Bias-Corrected CD Test for Error Cross-Sectional Dependence in Panel Data Models with Latent Factors”的报告，介绍了包含潜在因子面板数据模型的偏差校正CD检验方法，可以有效地检验包含或不包含强因子模型的残差截面相关性。山东大学经济学院王溥作了题为“Adaptive Discrete Smoothing in Semiparametric Panel Data with Heterogeneity Time-Varying Fixed Effect”的报告，介绍了具有非均匀时变固定效应的半参数面板数据的自适应离散平滑估计方法。山东大学经济学院裴有权副教授作了题为“Identifying Latent Group Structures in Varying-coefficient Panel Data Models Using Community Detection”的报告，介绍了具有同质性结构的面板数据半参数模型的渐近理论。山东大学经济学院孔建宁副教授作了题为“Application of Weak σ-Convergence Test in Repeated Public Good Games”的报告，利用弱σ收敛检验，发现在重复公共产品博弈中有时存在发散性。山东大学经济学院周剑南老师作了题为“Adjusting for Scale-Use Heterogeneity in Self-Reported Well-Being”的报告，介绍了主观幸福感调查中尺度使用异质性的证据与理论框架，并提出了针对尺度使用异质性进行调整的三种计量经济学方法。

李龙飞(Lungfei Lee)，世界计量经济学会院士，美国俄亥俄州立大学经济学讲座教授。曾于明尼苏达大学、密歇根大学安娜堡分校、香港科技大学任教。李龙飞教授的主要研究领域是微观计量经济学和理论计量经济学，已在Econometrica、Review of Economic Studies等学术期刊发表论文150余篇，是国际上空间计量经济学理论及应用研究方面最为活跃和有重要影响的计量经济学家。