［本站讯］5月24日，经济学院第二十八期宏观经济与金融论坛于中心校区举行，北京大学汇丰商学院助理教授贾盾作了主题为“A High-frequency Measure of Chinese Monetary Policy Shocks”的报告，会议由山东大学经济学院助理研究员周剑南主持，学院部分师生参加讲座。

报告基于价格和数量构建了一种精确到日度的能够识别我国货币政策冲击的高频测量方法，该方法预测了难以直接观测到的货币政策冲击，并分离了银行间利率变化的共同组成部分。通过该方法，报告分析了我国货币政策的传导机制，发现我国基于价格的货币政策变化显著影响了股票、政府和公司债券的资产价格，以及各行业实体经济的融资成本。进一步，研究发现该方法不仅优于其他现有的测量方法，而且同样适用于衡量其他新兴市场的货币政策冲击识别。讲座过程中，贾盾就方法设定逻辑、概念核心等内容进行了详细说明，与会师生积极参加讨论。

贾盾，北京大学汇丰商学院助理教授，北京大学博士生导师，马里兰大学经济学博士。研究领域包括宏观经济学、货币经济学、宏观金融和中国经济，当前研究工作关注量化宏观模型的微观基础以及市场结构和不完备信息于货币政策传导和宏观金融领域的相关应用。论文发表于American EconomicReview、Review of Finance、Journal of EconomicDynamics and Control、《金融研究》和《世界经济》等国内外期刊，主持一项国家自然科学基金，参与国务院、国家开发银行及中国农业发展银行等机构多项研究课题。